Дневная торговля и дневные потоки ордеров | ICT Mentorship 2022 – Episode 5

Перевод уроков ICT MentorShip 2022. Episode 5

Понимание дневной торговли и потоки ордеров внутри дня

Рассматривая фьючерсные контракты, особенно индексные, важно помнить, что они имеют срок действия.

• ESH2022 = E-mini S&P 500 March 2022 Contract
• ESM2022 = E-mini S&P 500 June 2022 Contract
• ESU2022 = E-mini S&P 500 September 2022 Contract
• ESZ2022 = E-mini S&P 500 December 2022 Contract

В контексте фьючерсных контрактов, как например индексы, важно понимать, что они имеют определённый срок действия. В случае сомнений, полезно обратиться к ресурсу, например, barchart.com, чтобы посмотреть информацию по S&P500. Первая строка покажет наличные, что обычно не требуется. Затем следует информация по месяцам. Текущий месяц, скажем март, считается контрактом на текущий месяц. Ключевой элемент, на который я обращаю внимание, – это открытый интерес, особенно за неделю до истечения срока действия контракта, приходящегося на третью пятницу месяца. Примерно в понедельник или вторник перед истечением срока действия я начинаю отслеживать открытый интерес, стремясь торговать контрактом, который имеет больший открытый интерес.

Например, если июньский контракт имеет всего 57,000 открытых контрактов, а мартовский – более 2,000,000, то март будет предпочтительным для торговли из-за его большей ликвидности. Если в июне открытый интерес превысит текущий месяц, тогда следует переключиться на июньский контракт, так как целью является поиск более ликвидного контракта для торговли.

Тайм-фрейм m15

В поисках торговых возможностей использую 15-минутный график для выявления ключевых High, Low и FVG. Обращаю внимание на момент открытия Нью-Йоркской сессии в 08:30, а также на обеденный период и время после него (13:00-16:00). Обеденное время — не лучший период для торговли. Также важно, чтобы временные настройки графиков соответствовали Нью-Йоркскому времени.

На графике я отмечаю swing-high и swing-low, рядом с которыми обычно располагаются стопы. Важно понимать, что цвет свечей в этих свингах не играет роли.

Тайм-фрейм m5

Переходя на 5-минутный график, я уделяю внимание равным максимумам и краткосрочным максимумам, формирующим Three Drives Pattern. Важно отслеживать движение меньших swing-high к старому максимуму. Ожидается, что предыдущий максимум будет превышен, но не существенно. Основное внимание следует уделить моменту нарушения рыночной структуры, который должен быть выразительным. Если после превышения максимума происходит резкое падение цены и формируется разрыв справедливой стоимости, это может быть сигналом к входу в шорт.

Внимательное наблюдение начинается с 13:00, когда следует оценивать потенциальное желание рынка двигаться вверх. Ключевой момент — анализ ликвидности на стороне покупки, особенно когда она используется агрессивно к концу дня. Это явление объясняется встроенными механизмами в алгоритмах, ускоряющих доставку цены.

Подумайте о структуре торгового дня: утреннее движение, обеденный перерыв, когда вы не торгуете, и вечернее движение. Возвращайтесь к анализу графика и изучайте его. Чем чаще вы это делаете, тем более умелым трейдером становитесь. Опишите динамику утреннего движения: стремился ли рынок подняться выше или опуститься ниже? Была ли это консолидация? Если да, то было ли предыдущее движение бычьим или медвежьим? Если бычьим, это может указывать на продолжение роста, особенно если начинают формироваться равные максимумы.

Если анализ показывает, что утром рынок стремился к росту, во второй половине дня ищите возможности для сделок, опираясь на логику утренней сессии. После 13:30 сосредоточьтесь на поиске значимых swing-high и swing-low для вечерней сессии, применяя тот же подход, что и утром. Это по-прежнему охота за стопами. Ищите первый значимый свинг, не углубляясь в длительный анализ прошлых дней. Обычно именно в это время я предпочитаю торговать вечернюю сессию.

Обратите внимание на нарушение swing-low. Небольшая охота за стопами может быть всё, что нужно для успешной торговли, после чего рынок может пойти вверх, забирая ликвидность на покупку выше равных максимумов.

Если не обнаруживается swing-low, ищите вытеснение цены вверх, затем разрыв справедливой стоимости. Когда рынок будет торговаться обратно до уровня разрыва, это будет хорошей точкой для покупки. Эти два паттерна — ключевые элементы стратегии.

Рассматривая NASDAQ, если после 13:30 наблюдается превышение swing-low, это может указывать на стопы на продажу. В этот период важно сфокусироваться на поиске значимых сетапов, а не пытаться совершить множество небольших сделок.

Заключение

В качестве домашнего задания рекомендуется анализировать утренние и вечерние сессии, определять их характер и возможные тенденции для второй половины дня, основываясь на утренних данных. Например, если утренняя сессия была бычьей, вечером может последовать либо разворот, либо продолжение роста. Если наблюдалась консолидация утром, во второй половине дня следует ожидать тенденцию к росту или падению.