Ликвидность внутри диапазона и изменение структуры рынка. Часть 2 | ICT Mentorship 2022 – Episode 4

Перевод уроков ICT MentorShip 2022. Episode 4

Управление ликвидностью внутри торгового диапазона и изменения рыночной структуры. Часть 2

Рассмотрим контракт E-mini S&P500 за март 2022.

Обратите внимание на минимальное и максимальное значения цены – это наш торговый диапазон. Следующий шаг – определение точки ценового равновесия. Как только цена превышает максимум, рынок входит в зону Premium, то есть высоких цен.

Важно оценить, будет ли цена снижаться ниже прежнего максимума. Если снижается, но не приводит к значимому изменению справедливой стоимости, рынок движется ещё выше, после чего начинается снижение и изменение в структуре рынка. Затем цена возвращается к уровню справедливой стоимости и продолжает падение, достигая минимума ниже точки равновесия (0.5 диапазона).

Теперь детально рассмотрим этот диапазон. Я отметил краткосрочный максимум и момент времени 08:30 (NY), который считается началом поиска стоп-ордеров.

Когда ликвидность на покупку снимается, происходит изменение в структуре рынка, ведущее к разрыву справедливой стоимости. Если рынок возвращается к этому уровню, это является сигналом к входу в сделку, нацеленной на достижение ранее отмеченного минимума.

Задумайтесь, сколько времени заняла эта сделка, изменение структуры рынка и возвращение к разрыву справедливой стоимости. Какую просадку нужно было бы выдержать при входе в короткую позицию?

Пример на E-mini NASDAQ

Теперь взглянем на мартовский контракт E-mini NASDAQ.

Здесь мы видим пик цены, сравнимый с предыдущими максимумами. Не наблюдается значительного разрыва в справедливой стоимости, что не соответствует основным критериям. Важно доверять изученным принципам и ждать, пока рынок сам покажет свои намерения. Только после этого следует искать подходящий момент для сделки.

Если происходит изменение в структуре, а рынок возвращается к уровню FVG, это может быть моментом для открытия короткой позиции.

Целевые точки включают низкую цену, находящуюся ниже равновесия, и “бычий” разрыв справедливой стоимости, который также расположен ниже уровня равновесия и представляет собой Discount.