Работа с ликвидностью
Всем привет, это серия дополнительных обучающих материалов по торговой стратегии Смарт-Мани ( Smart-Money Concept ) от проекта SM Trader. В этой статье мы разберем как работать с ликвидностью.
Ликвидность
В одной из наших статей, мы уже разбирали что такое ликвидность, и где находятся зоны её скопления. Теперь же, объясним подробнее, как работать с ликвидность.
Но давайте, сначала все же коротко повторим что такое ликвидность.
Ликвидность – это главный элемент на рынке, благодаря которому движется цена. На рынке происходит противостояние продавцов и покупателей, чем их больше – тем больше и сама ликвидность актива. Если рассматривать ликвидность с точки зрения графика – то это места где участники рынка выставляют свои стоп-лоссы, так как думают что цена по каким либо причинам, не пробьет этот уровень. Поэтому вся концепция Смарт-мани и строится вокруг ликвидности, потому что в смарт-мани мы отслеживаем следы крупного капитала. Крупный игрок – зарабатывает за счет розничных трейдеров использующих классические инструменты, с помощью манипуляции ценой на рынке.
BTS/STB
STB (Sell To Buy) и BTS (Buy To Sell) – это манипуляции крупного игрока ценой на рынке, при которых происходит сначала продажа актива, а затем покупка их обратно (при STB), или же наоборот – сначала покупка а потом продажа (BTS). Это происходит с целью съема ликвидности и набора своих позиций. Если брать в пример STB – то при продаже актива, на рынке создается повышенное предложение на него, что может привести к срабатыванию стоп-лоссов одних розничных трейдеров и открытию позиций другими, все они используют стратегии основанные на пробое уровней и трендовых линий.
В итоге, крупный игрок может снова купить активы по более выгодной цене после снижения цены, вызванного продажей, а розничные-трейдеры могут потерять деньги, если их стоп-лоссы срабатывают и они продают активы на медвежьем тренде.
Таким образом, STB/BTS – это манипуляция, которую используют смарт мани для получения выгодных позиций на рынке за счет ритейл-трейдеров, которые не могут участвовать в таких манипуляциях из-за ограниченных ресурсов и знаний.
Зачастую цена разворачивается в уровне 0.5 , так как крупный игрок проводил манипуляцию не одним лотом, а множеством, и его позиция постепенно усреднилась.
Захват ликвидности и съем ликвидности
Чем более значимая ликвидность – тем выше вероятность что цена захватив ее, даст на это сильную реакцию (развернется). И как раз таки, мы должны уметь использовать в свою пользу, то, когда цена захватывает ликвидность, и то, когда цена после этого дает реакцию.
Когда цена собрала ликвидность тенью – то есть она просто “кольнула”, собрала стопы, не закрепившись телом, и пошла в противоположном направление – это и называется “Захват ликвидности (Liqiudity Sweep)” или же “Охота за стопами (Stop Hunt)”
Если цена сняла ликвидность не фитилем, не просто кольнула, а закрепилось телом, то это уже не Захват ликвидности (Liqiudity Sweep)”, а обычный съем ликвидности. Когда цена просто снимает ликвидность телом, то высока вероятность того, что реакции не будет, или она будет незначительная, и цена пойдет дальше по направлению импульса.
Спонсированная свеча
Спонсированная свеча или Sponsored candle (SC) – съем ликвидности с закреплением телом, после чего происходит поглощение 1-2 откатными свечами. Сама спонсированная свеча это по сути ордер блоком, который снял максимум или минимум. В будущем во время тестирования этого блока происходит сильная реакция.
Еще SC грубо говоря является Sell-To-Buy/Buy-To-Sell движением, ведь у них одна логика формирования и дальнейшего тестирования.
Пример Спонсированной свечи:
По Спонсированной свечи у нас есть отдельная статья, в которой более подробно написано об этом блоке.
SFP – ложный пробой структуры (fake bos, fake choch)
SFP (Swing Failure Pattern) – это ложный пробой уровня предыдущего максимума или минимума, характеризующийся большой тенью. Другими словами это когда цена на рынке временно пробивает предыдущий экстремум, но затем возвращается обратно, и этот пробой не подтверждается.
Суть SFP в том – что это ложный пробой именно значимых экстремумов, где должен произойти BOS или CHoCH, но цена дает реакцию в противоположное направление, и обновления или слома структуры не происходит.
Тень свечи (Wick)
Тень свечи Wick – это захват ликвидности свечей, у которой длинная тень и маленькое тело. Тень свечи Wick, также как и Спонсированная свеча, является блоком ликвидности.
Основные факторы идентификации Wick:
- Захват ликвидности и закрытие тела свечи за предыдущими экстремумами.
- Цена не должна сразу протестировать зону Wick
- Импульс после Wick снимает ликвидность с закрепом в обратном направлении.
По Тень свечи Wick у нас есть отдельная статья, в которой более подробно написано об этом блоке.
Заключение
Подводя итог, мы можем заметить, что различные паттерны захвата и съема ликвидности похожи друг на друга – так оно и есть. Потому что главный смысл – разворот (реакция) цены после этого. Чем сильнее кажется уровень поддержки/сопротивления, чем чаще цена не могла пробить этот уровень, тем больше розничных трейдеров верят в непробиваемость этого уровня и выставляют за него свои стоп-лоссы, от чего сами и попадают в потенциальную ловушку. Поэтому повторим в очередной раз – при анализе графика, рассматривайте такие уровни в первую очередь как возможное скопление ликвидности которая рано или поздно будет собрана.
Также предостерегаем вас от допущения частой ошибки – это зацикливание на каком то одном уровне ликвидности, и забывание про остальной график:
Не думайте что цена обязательно даст реакцию на каждую ликвидность, банально за этой ликвидность рядом может находится другая, которую цена попытается тоже захватить. Или же вообще цена будет идти к POI, поглощая всю ликвидность на своем пути, и не давая реакцию. Поэтому анализируйте график комплексно, и не зацикливайтесь на одном инструменте.
Ответы