Ценовые имбалансы

Тема урока: Ценовые имбалансы

Введение

Имбалансы или же проскальзывания – это диапазон цены, созданный импульсивным движением, в котором из-за отсутствия ликвидности не были исполнены все заявки.

В этой статье мы разберем несколько типов имбалансов, объясним почему эти зоны являются важными, рассмотрим как они формируются и как их использовать на практике.

Fair Value Gap

Fair Value Gap (FVG) – это паттерн, состоящий из 3-х свечей, в котором выделяется зона средней свечи, не покрытая фитилями верхней и нижней свечей. В этой зоне происходит импульсное движение цены, не позволяющее крупным игрокам полностью набрать свои позиции из-за отсутствия необходимого количества ликвидности.

Логика:

При импульсивном движении вверх или вниз цена быстро заполняет заявки, создавая проскальзывания из-за того, что лимитные заявки участников рынка не успевают исполняться, что не позволяет в полной мере заполнить тот объем, который необходим крупному игроку.

Именно поэтому зачастую можно увидеть на графике ситуацию когда цена делает агрессивное движение, а затем возвращается к этой зоне.

Критерии:

Распознать FVG довольно просто: необходимо найти формацию из 3 свечей, где средняя свеча имеет зону, в которой не пересекаются фитили нижней и верхней свечей. Иначе говоря зона, где не было проторговки и заполнения заявок в полной мере.

Схематический пример:

Графический пример:

Валидность FVG никак не зависит от его размеров, поэтому не стоит упускать из внимания даже самые маленькие имбалансы. Если же FVG слишком большой, интересующую для нас зону можно сократить с использованием других инструментов, о которых мы расскажем позже.

Balanced Price Range

Balanced Price Range (BPR) – это паттерн, состоящий из двух FVG, в котором первый имбаланс находится в движении, которое тестирует ключевой уровень или зону ликвидности, а второй имбаланс перекрывает первый, тем самым создавая диапазон где находятся сразу два FVG.

Также стоит отметить, что BPR зачастую называют Inverted Fair Value Gap (IFVG), что по сути является одним и тем же паттерном.

Логика:

Логика BPR идентична с FVG, единственная разница лишь в том, что зона с двойным имбалансом имеет больше вероятности на отработку и сопротивление. Также, важным является тот факт, что первый FVG используется в манипуляционном движении на снятие ликвидности, поэтому зона именно первого имбаланса рассматривается как поддержка/сопротивление для цены при формировании дальнейшей структуры.

Критерии:

Основными критериями валидного BPR являются:

1. FVG (1) в движении, которое совершает манипуляцию (снятие ликвидности)
2. FVG (2), который находится в экспансии цены после снятия ликвидности
3. Зона первого FVG (1), которая пересекается с зоной второго FVG (2) и будет являться BPR

Схематический пример:

Данный пример идеализирован, на практике второй FVG может быть представлен двумя имбалансами одновременно, или же диапазон первого FVG (1) может быть больше, чем диапазон второго FVG (2), не стоит зацикливаться на поиске идеальных формаций, главное понимать логику данного инструмента.

Графический пример:

Volume Imbalance

Volume Imbalance (VI) – это паттерн, состоящий из двух соседних свечей, при котором диапазон между ценой закрытия первой свечи и ценой открытия второй свечи перекрывается только фитилями, или же не перекрывается вовсе.

Логика:

VI образованный на графике говорит о том, что в момент открытия цены на новой свечке цена сделала агрессивное движение, из-за чего часть ордеров проскользнуло ввиду низкой ликвидности. По сути, это точно такой же FVG, но который образовался в момент закрытия одной свечи и открытия новой. На практике VI появляются намного реже чем FVG, но имеет большую вероятность возвращения цены в этот диапазон

Критерии:

Определить VI довольно просто, необходимо найти две свечи, такие, между ценой закрытия первой свечи и ценой открытия второй свечи будет присутствовать диапазон (пространство), которое либо будет перекрываться только фитилями этих свечей, либо не будет перекрываться вовсе.

Схематический пример:

Графический пример:

NWOG

New Week Opening Gap (NWOG) – это разновидность VI, которая характеризуется как имбаланс между ценой закрытия в Пятницу прошлой недели и ценой открытия новой недели.

Логика:

Разрыва в цене между прошлой и новой неделей может произойти по разным причинам:

• Новости или события в мире, которые произошли за выходные, пока рынки были закрыты
• На открытии рынка большое кол-во игроков решило открыть позиции в одном направлении и продавили пустой стакан
• Сбой в работе биржи и путаница в стакане на открытии рынка

Такие имбалансы являются крайне важными и интересными для игроков. Если вы посмотрите на график, то практические все NWOG перекрываются в течение 1 недели. Но даже если цена уходит далеко от них, то данные зоны все равно остаются важными уровнями, от которых реагирует цена.

Схематический пример:

Графический пример:

Заключение:

Одним из наиболее важных критериев является реакции цены на зоны Имбалансов, если цена агрессивно реагирует на тест данной зоны – можно рассматривать вход в позицию.

Графический пример:

Таким образом, Имбалансы (FVG, BPR, VI) – это универсальные инструменты, которые являются одними из основных при определении зоны интереса. Их можно использовать как для формирования сетапа и поиска потенциальной точки входа, так и для определения дальнейших движений цены.

На этом всё, встретимся в следующих обучающих статьях по трейдингу.