Рыночная структура

Тема урока: Рыночная структура

Введение

Выявление и понимание рыночной структуры имеет решающее значение для трейдеров и инвесторов по нескольким причинам: Структура цены на актив дает ценную информацию о настроениях рынка и позволяет оценить общую силу и направление валютной пары. Кроме того, верная идентификация рыночной структуры помогает трейдерам избегать торговли против тренда, которая обычно считается наиболее рискованной.

В данной главе, мы подробно разберем инструменты для идентификации рыночной структуры, её слома, а также рейдов ликвидности.

Swing High/Low

Для того чтобы научиться правильно идентифицировать структуру, необходимо понять, что такое Swing High/Low.

Swing – это паттерн состоящий минимум из 3-х свечей, где High/Low одной из свечей находится выше/ниже всех остальных.

Схематический пример:

Графический пример:

Вы уже знаете, что цена ходит от ликвидности к ликвидности, помогая крупным игрокам набирать свои позиции.

Если говорить простым языком, то Swing – это ключевой уровень, который по мнению ритейл-трейдеров “поддерживает” движение цены.

В большинстве случаев размещение стоп-лосс ордеров, скальпинг и активность торговых роботов происходит как раз вокруг таких уровней, что производит высокую ликвидность, необходимую крупным игрокам.

Структура

Структура рынка – последовательное движение цены, которое формирует Swing Highs/Lows и обновляет их.

Структура может быть 3 типов:

• Восходящая – цены последовательно достигают более высоких максимумов (HH – Higher High) и более высоких минимумов (HL – Higher Low), что указывает на бычье настроение
• Нисходящая – характеризуется более низкими максимумами (LH – Lower High) и более низкими минимумами (LL – Lower Low), сигнализирующими о медвежьих настроениях
• Консолидация– возникает, когда цены движутся в пределах определенного диапазона, не демонстрируя явной бычьей или медвежьей силы

Схематический пример:

Графический пример:

Как только структура определена, трейдеры могут использовать ее логику для входа в позиции по тренду или же поиска позиции против него.

При восходящей структуре, трейдеры чаще всего ищут возможности для покупки на откатах или прорывах цены, стремясь получить прибыль от восходящих ценовых движений. И наоборот, при нисходящей структуре, рост продаж или прорывы можно рассматривать как получение прибыли от нисходящих движений цен.

Break Of Structure

Слом структуры (или же BOS – Break of Structure) – это нарушение в последовательности Swing Highs/Lows структуры, которое характеризуется сменой направления тренда.
Вы можете встретить большое кол-во синонимов, которые все обозначают слом структуры: bos, msb, ChoCh, sms, mss.
(!) Логика sms слегка отличается от bos, но об этом мы поговорим на стримах.

Таким образом, BOS – это движение, которое перекроет последний LH свинг для нисходящей структуры и HL свинг для восходящей структуры.

Схематический пример:

Графический пример:

Основное, что Вы должны запомнить, что BOS будет действительным исключительно при условии закрепления телом свечи над/под уровнем последнего Swing High/Low.

Пример верного и неверного определения слома структуры:

Заключение

В данной главе мы подробно рассмотрели основные инструменты, которые необходимо учитывать при идентификации рыночной структуры.

Использование рассмотренных инструментов поможет Вам принимать более осознанные решения при открытии позиций в тех или иных рыночных ситуациях.

На этом всё, встретимся в следующих обучающих статьях по трейдингу.