Парадигма рыночной эффективности и поток институциональных ордеров | ICT Mentorship 2022 – Episode 6

Перевод уроков ICT MentorShip 2022. Episode 6

Тема урока: Парадигма рыночной эффективности и поток институциональных ордеров

Как усвоить доставку цены?

Во-первых, мы не торгуем паттерном ради паттерна. Мы не торгуем индикатором или импульсом. Мы открываем лонг позиции там, где ретейл продает. Мы открываем шорт там, где ретейл покупает.

То, чему я вас учу — это внутреннему диалогу о том, что мы делаем.

Мы не думаем, как группа, которую обычно называют ретейл-трейдерами. Потому что большинство ретейл-трейдеров проигрывают. У них не работает логика. У них нет последовательности, у них нет долговечности.

Если ваша стратегия не базируется на потоке ордеров — это выдумка. Это просто религия.

Мы ожидаем, что цена стремиться к противоположной ликвидности

Давайте просто скажем, что есть 2 лагеря: информированные (умные) деньги и более крупная группа, которая представляет неосведомленные деньги. На рынок постоянно происходит приток новых неосведомленных денег, потому что эти же неосведомленные деньги уходят с рынка. Они подрывают свой счет из-за отсутствия дисциплины и логики. Умные деньги не смотрят на торговые индикаторы. Секретных индикаторов не существует. Умные деньги этим не пользуются.

На что смотрят умные деньги?

На время и цену! Самое важное — время! Поэтому время суток жизненно важно для цены. У ретейл-трейдеров нет никакого понимания или привязанности ко времени. За исключением того факта, что у них сейчас есть свободное время для торговли.

Для профессионала через призму умных денег время имеет — решающее значение. Потому что в дневном диапазоне есть элементы, которые повышают волатильность. А так же, когда вероятны краткосрочные развороты.

Существуют алгоритмы, которые запускаются и заставляют цену двигаться в определенное время дня.

Также они смотрят на ликвидность. Какая основная идея прям сейчас на рынке? Он бычий или медвежий? Будет ли дневной диапазон повышаться? Как он будет повышаться? Вероятно ли, что он снизится в начале, чтобы забрать стопы на продажу? А затем ралли к закрытию. Как смарт-мани может использовать неинформированную ликвидность в своих целях?

Я хочу подробнее остановиться на разрыве справедливой стоимости, чтобы вы понимали, что это такое и где он формируется. Это будет повторяться много раз за день. Это будет одна и та же логика.

Итак, медвежий разрыв в справедливой стоимости — это институциональный поток ордеров.

Обычно у вас есть поход выше какого-то старого хая. Умные деньги будут использовать ликвидность на покупку для открытия позиции в шорт. Так что первая свеча это хай. Вторая расширенный лоу, третья — это ещё одна свеча продолжения. Вторая свеча должна быть ниже лоу первой, Третья свеча должна торговаться также с расширенным лоу, но не возвращаться к первой свечи.

Это создает разрыв, в котором торгуется только одна свеча. В этом пространстве предлагается ликвидность только на стороне продажи.

Здесь цена была неэффективно предложена покупателям. Рынок будет торговаться в этот разрыв справедливой стоимости, потому что так работает эффективный рынок и алгоритмы.

Это ваш вход в шорт, а стоп-лосс можно разместить за хай первой свечи.

Изменение структуры медвежьего рынка. Как это выглядит?

У вас есть рынок торгующийся вверх. Небольшой откат. Затем он торгуется ещё выше. После чего пробивается вниз. Тогда-то у вас и появляется торговая идея!

Этот поход ниже лоу и будет вытеснением. Это должно быть энергичное движение, а не вялый спуск. Рынок должен показать, что намеревается спуститься ниже! Если он сползёт и вернется обратно для меня это будет не убедительно. Я хочу увидеть, как рынок уходит вниз и происходит сдвиг в структуре рынка. Тогда я смотрю на этот диапазон вытеснения.

Если вы настроены по-медвежьи, вы видите, как цена пробивается выше старого хая, а после происходит сдвиг в структуре рынка.

Создает ли это разрыв справедливой стоимости?

Если нет, то вы не открываете эту сделку. Всё просто. Если да, то это ваш вход в сделку. Эта ситуация повторяется каждый торговый день.

Бычий пример, будет выглядеть абсолютно точно так же, только в противоположную сторону.

Посмотрите на этот график. Здесь отмечено 08:30 утра, потому что есть новости, которые выходят в 08:30 и повышается волатильность.

Как только цена снимает этот хай, вы должны спуститься на таймфрейм ниже. 1-2-3-4-5м график.

Когда на 5м вы видите, что рынок торгуется ниже лоу, вы спускаетесь на таймфрейм ещё ниже. Видите ли вы здесь FVG? Посмотрите, сколько возможностей для входа.

Относительно равные лои ниже 14680 будут вашей ближайшей целью.