Order Flow – что это такое?
Институциональный поток ордеров / Institutional Order flow (IOF/OF) – это поток крупных заказов на покупку и продажу, направляющий цену актива в области интереса для крупного капитала. Это может помочь трейдерам определить тренд цены и принять решение о входе или выходе из позиции.
Во время медвежьего потока ордеров, обновляются более низкие минимумы и максимумы, цена снимает верхнюю ликвидность (стоп-лоссы продавцов). В бычьем потоке ордеров ситуация обратна: обновляются более высокие максимумы и минимумы, и цена собирает нижнюю ликвидность (стоп-лоссы покупателей).
Как работает поток ордеров?
- Order Flow – это манипулятивное движение цены, которое крупный капитал использует для открытия позиций, опираясь на ликвидность стоп-лоссов. Оно представляет собой полный импульс свечей (без откатов), снимающий ликвидность.
- Крупный капитал открывает две позиции на покупку и продажу: одну манипулятивную, чтобы захватить ликвидность, и вторую – основную. Поток ордеров активируется после того, как цена покинет зону OF и закрепится над ней.
- Ордер-блоки формируются в Order Flow, и от них ищутся точки входа в позицию. Цена проверяет (митигирует) зону Order Flow, чтобы закрыть убыточную манипулятивную позицию, после чего отскакивает в обратном направлении.
- Order Flow срабатывает один раз; при повторных возвращениях цены в зону OF, оно уже выступает как зона ликвидности. Однако, ордер-блоки могут сработать, если они сами снимали ликвидность за Order Flow, не были протестированы ранее и являются валидными.
- Обычно, на старших таймфреймах поток ордеров выглядит как ордер-блок.
Формирование Order Flow
Чтобы определить медвежий Order Flow, учитываем следующие характеристики:
- Нарушена восходящая структура или произошел захват ликвидности по тренду
- Сняли ликвидность на покупку
- Сформирован новый более низкий минимум и максимум
Ниже представлен пример медвежьего Order Flow на графике
Подтверждение медвежьего Order Flow происходит, когда цена актива начинает пробивать внутреннюю ликвидность на покупку и приближаться к медвежьей зоне интереса.
Механика работы медвежьего Order Flow заключается в том, что крупный капитал совершает манипулятивные покупки для снятия ликвидности в виде стоп-лоссов на продажу. В это время крупный капитал открывает основную позицию на продажу, на которой осуществляется заработок. Цена должна вернуться в зону потока ордеров, чтобы закрыть убыточные позиции на покупку. Затем цена отскакивает от потока ордеров, и крупный капитал зарабатывает на открытой позиции на продажу.
Чтобы определить бычий Order Flow, обратите внимание на следующие характеристики:
- Нарушена нисходящая структура или захвачена ликвидность по тренду
- Сняли ликвидность на продажу
- Сформирован новыq более высокие минимум и максимум
Пример образования бычьего Order Flow
Подтверждение бычьего Order Flow происходит, когда цена актива начинает пробивать внутреннюю ликвидность на продажу и приближаться к бычьей зоне интереса.
Механика работы бычьего Order Flow заключается в том, что крупный капитал совершает манипулятивные продажи для снятия ликвидности в виде стоп-лоссов на покупку. В это время крупный капитал открывает основную позицию на покупку, на которой осуществляется заработок. Цена должна вернуться в зону потока ордеров, чтобы закрыть убыточные позиции на продажу. Затем цена отскакивает от потока ордеров, и крупный капитал зарабатывает на открытой позиции на покупку.
Order Flow и работа с ликвидностью
Существует 2 типа Order Flow:
1) Который снимал значимую с ликвидностью
2) Не снимал значимую ликвидность, а лишь снимал ликвидность предыдущих свечей
Потоки ордеров, которые работали с ликвидностью – считаются более сильными, с высокой вероятностью отработки. Соответственно Order Flow которые снимали только ликвидность предыдущих свечей – считаются слабыми.
Сокращенный поток ордеров
Если Order Flow, работал с ликвидностью – то мы имеем право сократить данный OF, и построить его по свечам которые и работали с ликвидностью.
Подтверждение Order Flow
Активации OF недостаточно, для того, что бы начать рассматривать его как валидный блок, нам также необходимо дождаться его подтверждения – закрытия цены выше/ниже последней откатной свечи ( вспоминаем систему откатов ).
Особенно это необходимо в случае с сокращенным OF, иначе без подтверждения – высокий риск того, что цена не даст реакции на Order Flow и сама зона OF окажется ликвидностью.
Запомните!
Активация ≠ Подтверждение
Внутренние свечи и Order Flow
Одна из ошибок которую не следует допускать – построение Order Flow по внутренним свечам.
На примере ниже наглядно показано, что медвежьи свечи находятся внутри диапазоны цены предыдущей, бычий свечи – поэтому Order Flow строить тут не в коем случае нельзя.
