Order Flow в трейдинге | Бесплатное обучение Smart-Money

Всем привет, это серия обучающих статей по торговой стратегии Смарт-Мани ( Smart-Money Concept ) от проекта SM Trader. На очереди такой инструмент, как Order Flow. Разберем, что это такое, как его использовать поток ордеров в трейдинге, логику работы инструмента и как формируется. А если вы хотите более детальнее разобраться в концепции, рекомендуем наш YouTube канал SM Trader с бесплатным обучающим курсом для новичком.

Видеокурс по Smart-Money

Содержание

Order Flow – что это такое?

Institutional Order flow (IOF/OF) – поток заказов/поток ордеров, представляет собой поток ордеров крупного капитала на покупку/продажу, доставляющие цену в зоны интереса крупного капитала.

Он может помочь трейдерам определить направление движения цены и принять решение о входе или выходе из позиции.

В момент медвежьего Order Flow, происходит обновление более низких минимумов и максимумов, цена снимает верхнюю ликвидность (стоп-лоссы продавцов). В период бычьего Order Flow ситуация зеркальна медвежьему, обновляются более высокие максимумы и минимумы, цена снимает нижнюю ликвидность (стоп-лоссы покупателей).

Применение потока приказов в концепции Смарт Мани

Крупные игроки могут создавать зоны интереса на рынке, и когда цена приближается к этим зонам, размещать большие заявки на покупку или продажу, чтобы сдвинуть цену в нужном направлении.

Как только цена достигает зоны интереса и ордера крупных игроков запускаются, это может привести к изменению направления потока ордеров на рынке. Например, если цена достигла зоны интереса на продажу, крупные игроки могут начать размещать большие ордера на продажу, что может привести к изменению направления потока ордеров на продажу.

Смарт Мани трейдеры, которые учитывают потоки ордеров, могут определить, в каком направлении движется рынок, и вступать в сделки в направлении актуального потока приказов. Это позволяет трейдерам повторять действия крупных игроков и снижать свои риски, поскольку они работают в направлении сильного потока ордеров.

В момент медвежьего Order Flow, происходит обновление минимумов. В период бычьего Order Flow ситуация зеркальна медвежьему

Логика работы Потока Ордеров

Важно понимать логику работы Order Flow. Это манипулятивное движение цены крупного капитала для набора позиции за счет ликвидности в виде стоп-лоссов. То есть весь импульс свечей (без откатов), который снимал ликвидность мы выделяем как поток ордеров.
В момент формирования потока ордеров у крупного капитала открыты 2 позиции на покупку и продажу. Одна манипулятивная, для того чтобы захватить ликвидность и затем открывается основная позиция, немного далее подробно разберем логику формирования потока ордеров.
Поток приказов активируется после того как цена выйдет из зоны OF и закрепится над ним.
В Order Flow у нас формируются ордер блоки, от которых мы уже ищем точки входа в позицию.
Цена затем протестирует (митигация) зону Order Flow для того чтобы закрыть манипулятивную позицию, которая убыточная и отскакивает в обратном направлении.
Order Flow у нас отрабатывает только один раз, при повторных возвратах цены в зону OF, Order Flow у нас выступает уже как зона ликвидности. Бывают исключения, когда у нас ордер блок сам снимал ликвидность за Order Flow то данный ордер блок может отработать, при условии что он не протестирован ранее и является валидным.
Как правило, поток приказов на более старшем таймфрейме выглядит как ордер блок.

Формирование Order Flow

Для определения медвежьего Order Flow мы обращаем на следующие признаки:

Сломалась восходящая структура или произошел захват ликвидности по тренду
Сняли ликвидность на покупку
Образовался новый более низкий минимум и максимум

Ниже на графике пример образования медвежьего Order Flow

Подтверждение медвежьего Order Flow будет когда цена актива начнет пробивать внутреннюю ликвидность на покупку и касаться медвежьей зоны интереса.

Логика работы медвежьего Order Flow. Крупный капитала совершает манипулятивные покупки, для того чтобы снять ликвидность в виде стоп-лоссов на продажу и в этот момент крупный капитал открывает вторую позицию на продажу, которую у нас будет основной на которой крупняк и зарабатывает. Цене нужно вернуться в зону потока ордеров для того чтобы закрыть убыточные позиции на покупку, далее цена отбивается от потока ордеров и крупняк зарабатывает на набранной позиции в продажу.

Для определения бычьего Order Flow мы обращаем на следующие признаки:

Сломалась нисходящая структура или захват ликвидности по тренду
Сняли ликвидность на продажу
Образовался новый более высокий максимум и минимум

Пример образования бычьего Order Flow

Подтверждение аналогично медвежьему, только наоборот. Когда цена актива начнет пробивать внутреннюю ликвидность на продажу и касаться бычьей зоны интереса POI или захватывать внешнюю ликвидность и как только цена откатит обратно и выйдет из зоны потока ордеров – у нас активируется Order Flow.

Логика работы бычьего Order Flow. Крупный капитал совершает манипулятивные продажи, для того чтобы снять ликвидность в виде стоп-лоссов на покупки и в этот момент крупный капитал открывает вторую позицию на покупки, которая у нас будет основной на которой крупняк и зарабатывает. Цене нужно вернуться в зону потока ордеров для того чтобы закрыть убыточные позиции на продажу, далее цена отбивается от потока ордеров и крупняк зарабатывает на набранной позиции в покупки.

Медвежий Order Flow

Как мы сказали выше, в момент нисходящего ордера потока, цена актива будет падать ниже предыдущих минимумов. А в момент коррекции можно наблюдать как обновляется внутренняя ликвидность на покупку, цена же восстанавливает равновесие.

В период нисходящего тренда, формирование структурных минимумов и максимумов от медвежьих зон интереса может и не случиться, из-за этого может произойти слом структуры в привычном нам понимании.

Однако, медвежий Order Flow продолжит свою тенденцию. После того, как внутренняя ликвидность на покупку будет обновлена, а цены ребалансируются, нисходящий тренд продолжит свое развитие.

Приоритет при медвежьем Order Flow нисходящее движение цены – то есть шорт позиции. Чтобы нам открыть сделку нужно дождаться, когда обновится ликвидность на покупку и цена протестирует зону интереса.

Большинство трейдеров используют традиционные методы торговли и ставят стопы за максимумы. Умные деньги в таком случае использует ликвидность на покупку, чтобы заполнить свои ордера на продажу перед тем, как цена дальше станет падать.

Если вы хотите успешно торговать на рынке, используя Order Flow, то стоит анализировать графики от старшего к младшему временному интервалу. Это поможет вам лучше понимать, куда может двигаться цена в будущем.

Бычий Order Flow

Восходящий поток ордеров зеркален нисходящему. Он происходит, когда цены на активы будут расти и превысят предыдущие максимумы. В период коррекции снимет ликвидность на продажу.

В период восходящего тренда, формирование более высоких минимумов от бычьих зон интереса может и не случиться.

Но бычий Order Flow продолжит свою тенденцию после того, как внутренняя ликвидность на продажу обновляется, а цены ребалансируются.

При бычьем Order Flow приоритетом будет восходящее движение цены – лонг позиции. Чтобы открыть сделку дожидаемся, когда обновится ликвидность на продажу и цена протестирует зону интереса.

Здесь многие будут ставить стопы за минимумы и данные стопы попадут в цепкие лапы крупняка. Так как Умные Деньги здесь используют ликвидность на продажу, чтобы заполнить свои ордера на покупку перед тем, как цена дальше станет расти.

Заключение

Order Flow это по сути место на графике где мы можем увидеть следы крупного капитала, где он набирал свои позиции. При подходе (ретесте) цены зоны Order Flow мы ожидаем отбой цены, что дает направление цены в какую сторону торговать.

Расширенной версией для потока ордеров (Order Flow) являются Ордер Блоки, с помощью который мы ищем точки входа в сделки.
Заходить от самой зоны Order Flow невыгодно, уже слишком длинный стоп-лосс.

Подробная статьи про ордер блоки в трейдинге.