Зоны ликвидности на рынке. Уровни поддержки и сопротивления | Бесплатное обучение Smart-Money
Всем привет, это серия обучающих статей по торговой стратегии Смарт-Мани ( Smart-Money Concept ) от проекта SM Trader. В этой статье вы узнаете как применяется ликвидность в Smart-Money.
Что такое ликвидность в Smart-Money?
Ликвидность на рынке играет важную роль в формировании и движение цены, в первую очередь за ликвидностью охотятся крупные игроки рынка в лице банков, хедж-фондов и прочих, многие их называют манипулятор, маркет-мейкер, крупняк – не важно, это все по сути те же яйца только в профиль:)
Ликвидность на рынке это основа успешного трейдинга, это то с чего в принципе нужно начинать торговлю и на чем строиться моя торговая стратегия, в данном уроке мы разберем понятие “ликвидность” в рамках концепции Smart-Money.
Ликвидность в Smart Money – это те уровни цены актива где у нас расположено больше отложенных и лимитных ордеров, а также стоп-приказов и ликвидаций большинства участников рынка. Стоп-приказы – это по сути обратные заявки на выкуп убыточных сделок, дабы зафиксировать убыток – трейдера ставят Stop-Loss в случае если цена пошла не в том направлении и чтобы не получать больших убытков. Эти стоп-приказы являются магнитом цены – за счет этой ликвидности крупный игрок набирает свою позицию.
Крупные игроки прекрасно видят где на рынке расположено больше всего стоп-приказов, это основа движения цены от одной ликвидной зоны к другой, тем самым собирая деньги у розничный трейдеров.
Теперь разберемся, где у нас максимальная концентрация стоп-лоссов толпы.
Паттерны технического анализа – явная ликвидность
Если посмотреть на инструменты технического и графического анализа, через призму Смарт Мани, становится понятно почему уровни поддержки и сопротивления, а также трендовые линии с фигурами графического анализа имеют низкий процент отработки.
Дело в том, что большинство участников рынка, использую для трейдинга различные фигуры графического анализа, и оставляя стоп-приказы за уровнем, который считают что цена его не пробьёт – становятся таким образом, той самой ликвидность, которую крупный капитал будет использовать для манипуляции.
В техническом анализе, уровни поддержки ( сопротивления ), а также трендовые линии, которые удерживают цену в определенном ценовом диапазоне, нужны для строительства основных паттернов, которые торгуются через вход в позицию “на пробой” уровня или трендовой, с установкой стоп-приказы за противоположную сторону фигуры.
После ряда тестов, вы сами сможете убедится в том, что фигуры теханализа имеют низкий процент отработки, и по большой части цена пробивает их в обе стороны. Тем самым трейдеры ловят стоп-лоссы и теряют деньги, независимо от того, открывали они позицию в шорт или лонг.
Поддержки и сопротивления – корм для крупняка
В классическом теханализе существует 2 инструмента, которые большинство трейдеров почти всегда используют в торговле, это поддержка и сопротивление. Но они грубо говоря не работают, точнее…
Поддержка и сопротивление – это ценовые зоны, в которых цена меняла направление движения. Данные места, для тех кто использует классический теханализ, являются зонами повышенного интереса, ибо возле уровней очевидны места для входа в сделку и установки стоп-приказов. В концепции Smart-Money, наоборот, данные уровни для нас интересны не тем, что бы с помощью них искать вход в сделку и куда ставить стоп-лосс, а тем что, трейдеры которые их используют – для нас являются ликвидностью . Поэтому, нам необходимо тоже знать, что такое поддержка и сопротивление, дабы понимать по какой логике толпа ставит стоп-лоссы.
Уровни поддержки и сопротивления – это не линии на графике, а области или зоны.
Разберём уровни чуть более подробно:
Поддержка – зона с потенциальной силой покупателей ( когда покупатели входят в сделку )
Сопротивление – зона с потенциальной силой продавца ( когда в рынок входят продавцы ).
Как определить скопление ликвидности?
Прежде чем приступить к торговле и сделкам, обязательно мы находим явные скопления (пулы) ликвидности, ибо это и будет ближайшей целью куда может придти цена
Типы ликвидности на рынке:
- Равные максимумы EQH и минимумы EQL
- Структурные точки Swing – значимый High или Low
- Границы в боковом движение цены (Range, флэт, боковик)
- Трендовое движение – ликвидность за трендовой линией
Значимые максимумы и минимумы цены
В Смарт-Мани выделяют 6 основных значимых экстремумов:
- Максимум/Минимум предыдущего месяца
- Максимум/Минимум предыдущей недели
- Максимум/Минимум предыдущего дня
- Старый Максимум/Минимум
- Максимум/Минимум текущего торгового дня
- Равные максимумы и минимумы
Более подробно о значимых ценовых значениях и так называемых киллзонах ( Killzone ), мы расскажем в отдельной статье, базы здесь не нагружать Вас информацией.
EQH и EQL – равные максимумы или минимумы
Это формация свечей двойное дно или двойные вершинки – данные формации нам как правило сигнализируют о развороте цены в другом направление. Равные максимумы и минимумы – для розничного трейдера является важным уровнем поддержки и сопротивления, соответственно розница за данные уровни выставляет свои стоп-приказы.
Данные уровни цены являются магнитом цены и крупный капитал очень часто забирает эту ликвидность.
При обратном подходе цены к данным уровням, в них формируется скопление стоп-приказов, так как те кто торгует классический тех анализ ожидают что цена отскочит от данного уровня. Крупняк забирает стоп-лоссы через ложный пробой и происходит обратный разворот цены.
Как понять что ликвидность сняли?
В концепции Смарт-Мани мы вводим такое понятие как “Захват ликвидности”. Разберем на примере в продажу. Трейдеры выделяют сильный максимум цены, крупный капитал видит там явное накопление ликвидности, при возврате цены к данному максимуму – цена перебивает данный максимум, но без закрепа телом свечи, тело закрывает ниже чем перебитый максимум.
Разберем схематическое изображение захвата ликвидности в покупки и продажу:
Ликвидность – это цель для умных денег. Крупный игрок заинтересован в ее поиске, дабы набрать свою позицию. Ибо если он будет открывать сделки где попало, то будет происходить проскальзывание цены, не будет достаточно ордеров в стакан
В чем разница между Liquidity и BOS?
Важно различать когда у нас происходит снятие ликвидности, а когда пробой структуры – так как есть схожесть.
В случае если происходит сбор ликвидности Liquidity – цена не закрепляется над важным структурным минимумом или максимум, а лишь снимает ликвидность фитилем, при пробое структуры BOS – цена закрепляется телом.
Если формируется Liquidity то как правило следом происходит разворот цены, в случае с BOS цена продолжает трендовые движение.
Ликвидность после смены структуры (CHoCH)
После смены структуры CHoCH цена может формировать ликвидность, в зависимости от того как была сформирована Liquidity можно торговать схему Ордерблок + Имбаланс (Разберем в будущих статьях).
Схематическое изображение торговли в Long:
Трендовая ликвидность
Когда у нас идет явное трендовое движение цены у нас формируется ликвидности в обе стороны, на минимумах и максимумах. Разберем на примере нисходящего трендового движения.
Ликвидность на минимумах мы забираем сразу, предварительно сформировав максимум и следом забираем ликвидность минимум. На максимумах ликвидность оставляется специально – чтобы потом естественно ее забрать.Ликвидность на минимумах у нас является магнитом цены, за счет данной ликвидность крупный игрок начинает накапливать свою большую позицию. Иногда цена может сформировать равные минимумы EQL – в тех анализе это двойное дно. Кто торгует классический тех анализ видит здесь сигнал что пора открывать сделки, а стоп-лоссы выставляют за данными минимумами. В этот момент крупный игрок делает финальную манипуляцию с ценой, снимает данную ликвидность и разворачивает цену вверх. Далее уже первой целью у нас являются трендовые максимумы в которых у нас расположена ликвидность – ее ранее оставили чтобы прийти и забрать.
Схематическое изображение:
Как работать с ликвидностью?
Ликвидность может быть дополнительным индикатором для входа сделку, а также помочь выставить стоп-лосс, вместо того чтобы слепо ориентироваться на определенные уровни цены.
Также на уровни ликвидностей можно выставлять тейк-профиты – ибо цена постоянно ходит от ликвидности к ликвидности и забирает их.
Ликвидность работает на любом тайм-фрейме – будь то неделя (H1), дневной (D1) или 1 минутном (M1). Поэтому её можно смело применять для анализа монет и акции компаний на инвестиции.
Собирайте ликвидность как это делает крупный игрок, а не будьте ею.
Ответы